Negociação
de notícias

Ferramentas
avançadas

A negociação de notícias é uma ferramenta muito útil. Anúncios importantes sobre questões econômicas em relação a países como os Estados Unidos costumam ter um forte impacto sobre o preço durante uma sessão. Às vezes, você pode ver grandes movimentos de preços, 50, 100 ou 200 pips movendo-se em um determinado ponto da sessão devido a esses anúncios.

Por que o trade
de notícias é importante?

A negociação de notícias é muito útil para os seus trades, quer você decida combiná-la com a análise técnica ou aplicá-la diretamente. Notícias de grandes economias costumam gerar fortes movimentos de mercado no curto prazo (em alguns casos até no longo prazo). Alguns traders podem ter estratégias projetadas especificamente para tirar vantagem dessas mudanças repentinas de preço ou como parte de sua análise.

Onde posso ver a publicação das notícias?

Na internet existem muitos sites onde você pode conferir os calendários de notícias. Há notícias das economias mais importantes, o impacto que terão, a hora e o dia em que serão publicadas e muito mais. Na imagem vemos o calendário de notícias de um portal denominado ForexFactory.

Há muitas novidades a serem levadas em consideração, por exemplo, para os EUA você pode ver as publicações de relatórios sobre:

E tantos outros. Países como Nova Zelândia, Austrália, China, Japão, Alemanha e muitas outras economias importantes publicam seus relatórios. Algumas notícias tendem a ter um impacto maior em um país do que em outro, por exemplo, a folha de pagamento não agrícola dos EUA tem um peso importante sobre o dólar, enquanto o desenvolvimento da economia chinesa e suas importações costumam impactar o AUD e o NZD.

Dependendo das condições econômicas globais, alguns relatórios terão mais ou menos impacto sobre a moeda. Por exemplo, mudanças na taxa de juros em períodos de incerteza ou crise econômica.

Sentimento do
mercado

O sentimento do mercado representa a visão acumulada que os investidores ou comerciantes têm de um determinado ativo ou mercado. Ele representa a psicologia das massas, ou seja, o que os comerciantes esperam que um determinado ativo faça.

Por exemplo, um aumento no preço de um par de moedas indica um sentimento de alta no mercado, uma queda nos preços indica um sentimento de baixa no mercado.

No caso do mercado Forex, é difícil medir o sentimento do mercado usando indicadores técnicos como o volume (que é frequentemente usado no mercado de ações), uma vez que não existe um mercado centralizado. Da mesma forma, o indicador de volume geralmente mostra apenas o volume negociado entre os clientes da corretora e os provedores de liquidez oferecidos por sua plataforma.

Para se ter uma ideia do sentimento do mercado, podemos recorrer ao relatório COT que explicaremos a seguir.

Commitment of Traders Report (COT)

A Commodity Futures Trading Commission é responsável pela publicação do relatório COT ou Compromisso dos Traders às sextas-feiras. O que há de interessante neste relatório? Mostra uma medida das posições compradas e vendidas que foram executadas no mercado futuro.

É uma ferramenta muito útil que embora não represente o acumulado de todos os traders do mundo, mostra-nos o sentimento do mercado dos grandes agentes (por exemplo, grandes bancos de investimento), uma vez que são obrigados a fornecê-lo. informações ao governo. Vendo como os grandes jogadores trabalham e o que eles esperam é importante, são suas jogadas que movem o mercado.

Aqui podemos ver um relatório COT para o dólar canadense atualizado em 8 de julho de 2016.

O relatório é curto e simples, aqui veremos o que significa cada categoria:

Non commercial:

Representa negociantes individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam futuros para fins especulativos.

Commercial:

Representa grandes empresas envolvidas na produção, processamento ou comercialização de uma commodity e aquelas que usam futuros para hedge.

Long: 

É o número de contratos de posições longas relatados à Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Short: 

É o número de contratos de posição curta que foram relatados à Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Open Interest: 

Representa o número de contratos de futuros ou opções que não foram negociados, entregues ou exercidos.

Non-reportable positions: 

Representa o número de posições em aberto tomadas por negociadores que não precisam reportar ou notificar o CFTC.

Number of traders o Número de Traders: 

Representa o número de negociantes que devem relatar suas posições ao CFTC.

Reportable Positions o Posiciones Notificables: 

Representa o número de posições em futuros e opções que devem ser informadas ao CFTC.

Como usar o Relatório COT?

Já vimos quais são os elementos que compõem o COT, porém o importante é saber como usar essa informação. Como o COT é publicado todas as sextas-feiras, pode ser mais útil para os traders de longo ou médio prazo, no entanto, ajudará você a entender melhor a tendência macro de um mercado.

Existem três coisas importantes que o relatório COT nos fornece:

Mudanças na posição do mercado de futuros

É importante que você saiba que no mercado de Futuros os pares de moedas não são representados da mesma forma. Por exemplo, os futuros do franco suíço são entendidos sob a nomenclatura CHF/USD.

O que isto significa?

Que se o mercado futuro do franco suíço tiver um sentimento de baixa, no mercado de câmbio esse sentimento seria de alta para o USD / CHF.

Na imagem podemos ver dois gráficos importantes, o primeiro representa o preço de USDCHF em um gráfico de linha em um período de tempo semanal (lembre-se que os relatórios são publicados todas as sextas-feiras). O segundo gráfico representa as posições não comerciais líquidas no futuro do CHF.

Quando a rede de posições não comerciais está acima da linha zero, isso significa que há um sentimento de alta em relação ao futuro do CHF, ou seja, um sentimento de baixa para o USDCHF no mercado de câmbio.

Quando a rede de posições não comerciais está abaixo da linha zero, significa que há um sentimento de baixa em relação ao futuro do CHF, ou seja, um sentimento de alta para o USDCHF no mercado de câmbio.

Você pode ver que as posições do CHF no mercado futuro são um bom reflexo da ação do preço do par USDCHF. Vemos picos no sentimento de baixa no mercado de futuros que coincidem quase exatamente com os picos no sentimento de alta no mercado de câmbio.

Seguir o comportamento dos grandes jogadores pode ser muito útil para tirar proveito das tendências potenciais.

Posições extremas

Posições extremas no mercado futuro são um bom sinal para identificar possíveis mudanças de tendência no mercado de câmbio.

No gráfico, podemos ver que existem algumas posições longas extremas sobre o futuro do GBP. Esses extremos combinaram muito precisamente com as altas geradas pelo preço do GBP / USD no mercado de câmbio.

Como podemos ver, após esses extremos, houve mudanças de tendência no mercado. Por exemplo, após o primeiro extremo o mercado teve uma queda de mais de 900 pips, após o segundo extremo o mercado de câmbio caiu cerca de 700 pips e após o último extremo o mercado caiu mais de 1000 pips.

Por que tudo isso acontece?

Essas mudanças de tendência ocorrem porque esses pontos extremos representam uma grande concentração de especuladores em uma direção, é como se todos já tivessem se posicionado, não restasse mais ninguém no mercado. Por exemplo, aqui vemos que há uma grande concentração de especuladores que querem operar comprados na GBP, todos que queriam operar comprados já assumiram sua posição e não há mais ninguém no mercado. O lógico é que o ímpeto de alta começa a perder força e os preços começam a reverter (não há mais compradores que possam fortalecer a tendência de alta).

Mudanças nos contratos em aberto

Uma ferramenta adicional que o relatório COT nos fornece são as mudanças nos contratos em aberto. Mudanças nos contratos em aberto podem ser usadas para determinar a força de uma tendência, os altos podem indicar maior força e os baixos podem ser o esgotamento.

Se observarmos que um mercado teve uma tendência de alta junto com aumentos nos contratos em aberto e, de repente, vermos que os contratos em aberto começam a diminuir, isso pode ser um sinal de enfraquecimento da tendência.

Podemos ver um gráfico do EURUSD no mercado de câmbio e um gráfico de juros em aberto. Podemos ver que os aumentos nos contratos em aberto coincidiram com fortes impulsos de uma tendência (neste caso de alta). Podemos observar até 3 pontos claros onde a Open Interest atingiu altas que coincidem com as máximas do EURUSD no mercado de câmbio.